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XIV两日跳水90% 瑞信5亿美元一夜付之东流

2018年2月07日 13:21 来源:中国商务新闻网

    2018年2月6日,随着美股大盘本周一的“闪崩”,做空恐慌指数VIX的衍生产品XIV连续两日跳水90%,有个人投资者表示自己三年心血400万美元一夜之间付之东流,同时瑞信银行作为VIX的最大投资者,此轮损失超过5亿美元,表示将终止未来的XIV交易。

  VIX指数指的是芝加哥期权交易所市场波动率指数,用来衡量市场对未来30天内市场波动性的预期,因此又被称为恐慌指数。因此,VIX越高,表示投资者认为市场会有或正或反的大幅波动,反之,VIX越低则表示投资者不认为短期内会出现较大的市场波动。VIX指数本身不能交易,只能通过其衍生产品进行交易。XIV即是做空VIX的交易债券(ETN)产品。

  交易XIV表示投资者认为短期内市场波动性将不会升高,即市场越平静,交易XIV获益越高,是长期稳定的牛市中可采取的有效策略之一。

  本周两个交易日内,随着美股闪崩,VIX指数在2月5日盘后飙涨115.6%至37.32美元,XIV则在5日盘后跳水90%,6日早晨经历短暂停盘后复盘,跌幅扩大至90%以上,24小时内由99美元下跌至7.35美元,震荡幅度甚至超过了近来的比特币

  美国著名论坛Reddit上的XIV交易小组内有网友Lilkanna发帖表示:“我损失了400万美元,3年来全部的心血,还有朋友的投资,我是不是该自杀?”同时贴出了自己的交易记录截屏作为证明。

(图为Reddit网友Lilkanna的交易记录截屏)

(图为Reddit网友Lilkanna的交易记录截屏)

  这位网友表示他最初以5万美元为本金,三年内增长到了400万美元,其中150万美元是从朋友和家人那里筹来的资本,年收益率在150%左右。他正计划用这些钱买房、买车或带着父母去旅游,现在一切梦想都破灭了。

  其他网友纷纷表示同情,甚至有人分享了自己更惨痛的经历:“我从特朗普当选以来一直选择做空,直到今年1月26日我花光了账户上最后一分钱,作为一个做空者,我经历了史上最辉煌牛市,却只能在破产后一周眼睁睁看着市场崩盘而一无所获。”

  不仅仅是个人投资者在这次XIV暴跌中损失惨重,瑞信银行本周二也声明将停止交易XIV,最后一个交易日为2月20日,投资者将在2月21日收到XIV等值的现金。

  根据数据显示,瑞信是最大的XIV投资者,拥有479万单位的XIV,每单位原价值115.55美元,按2月6日收盘价7.35美元计算,瑞信损失超过5亿美元,相当于其半年的利润左右。 (新浪财经 魏天谌 发自纽约)

编辑: 成蕊

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